Velas de Order-Flow

Leyendo una vela de Order-Flow

Las velas de Order-Flow son ticks Las velas de OF son una serie de ticks, compuestos desde la parte superior hasta la parte inferior de cada vela. Por cada tick tenemos dos números posicionados, uno en el BID (órdenes de compra/izquierda) y otro en el ASK (órdenes de venta/derecha).

Los números totales que ustedes ven, por línea y columna, representan la cantidad total de BIDS y ASKS que entraron en ese momento. Toda esta actividad es ejecutada a través de un banco centralizado, que es el intermediario comercial que habilita la ejecución y el posicionamiento de órdenes. Dependiendo del tipo de orden, ciertas operaciones alcanzan el BID y ciertas operaciones alcanzan el ASK. 

Diferentes maneras de lectura

Hay muchas maneras en las que un trader puede leer el flujo de órdenes y hay muchas maneras en las que un trader puede usar la data que se muestra en una vela de flujo de órdenes después de que cierra la vela de flujo de órdenes.

Desbalances

Volumen

Delta

En Conclusión

Los gráficos de flujo de orden son solo una herramienta complementaria utilizada junto con los gráficos de velas y otros tipos de gráficos que están fuera del alcance de este curso.

Lo que la mayoría de los nuevos traders tienen dificultades para entender es que una configuración de trading, o una "señal", es una confluencia de confirmaciones, no es un acontecimiento cotidiano común. Una semana entera puede llevar a una sola configuración de trading adecuada, dependiendo de la estrategia. Pero el punto aquí es que el mecanismo de filtrado de los traders debe funcionar correctamente y deben aprender a ser exigentes pero de manera relajada y concentrada.

Como dice el viejo refrán, estamos buscando posibles "apuestas seguras", y cosas como esas no ocurren a menudo. Es por eso que es importante formular una configuración de trading razonable basada en numerosas confirmaciones de trading, que se alineen con tu opinión de trading. Las velas de flujo de orden pueden representar la información de orden numérica que el trader necesita para tomar decisiones de trading más fluidas y flexibles.

‍

Configurando el Software NJ8

Al tratar con NJ, las velas de flujo de orden son conocidas como serie de datos volumétricos. En NinjaTrader se llaman Volumetric.
‍

Periodo base: 1 minuto

Valor de periodo: 30 minutos

Tipo de delta: BidxAsk
‍

Datos de la configuración

Algunos instrumentos específicos muestran todos los ticks por nivel de precio, lo cual puede mostrar demasiados ticks en la vela de flujo de orden. En el caso de PJY (GBPJPY), preferimos 5 ticks por nivel, mientras que en un instrumento como YM (US30), preferimos de 10 a 15 ticks por nivel. Esto depende del par y del volumen, basado en los volúmenes de esa sesión de trading. El trader puede ajustar los ticks por nivel dependiendo de su instrumento. Pueden ajustar el nivel para que la vela de order-flow sea visualmente fácil de ver (variable).

Configuracion del delta

Utilizaremos un clasificador de delta basado en los datos de oferta y demanda. Definición según NJ8: ‘’La presión de compra se considera como aquellas órdenes llenadas al precio de demanda o mayor, mientras que la presión de venta se considera como aquellas órdenes llenadas al precio de oferta o menor.’’ El imbalance ratio hace referencia a la cantidad de diferencia entre el bidxask, en este caso estamos calculando el doble de diferencia entre el bidxask y solo ahí no los marca. 

1. Click en Show imbalance

2. Seleccionar colores para imbalances

3. Seleccionar colores para máximos

4. Click en Show statistics para ver la data de la vela

‍